Negociação de curto prazo com bandas de Bollinger 16 de setembro de 2010 O convidado de Kenny Todays é Markus Heitkoetter, CEO da Rockwell Trading e autor do Guia Completo de Negociação Dia. Hoje, Markus irá mostrar-lhe como usar um dos nossos indicadores favoritos, Bollinger Bands, em curto prazo de negociação. Certifique-se de comentar com seus pensamentos sobre as bandas de Bollinger e algumas técnicas que você usa no comércio de curto prazo. Bollinger Bands é um ótimo indicador com muitas vantagens, mas infelizmente muitos comerciantes não sabem como usar esse indicador incrível. Antes de mostrar-lhe como eu uso, vamos rapidamente ver o que exatamente as Bandas de Bollinger são. As Bandas de Bollinger consistem em três componentes: uma média móvel simples DOIS desvios padrão desta média móvel (conhecida como Banda Alta e Baixa de Bollinger). Se você olha para as seguintes imagens, você vê a Média móvel exibida como uma linha azul sólida e as Bandas Bollinger superior e inferior como linhas azuis pontilhadas. (No MarketClub, as linhas são vermelhas.) Então, quais são as características das Bandas Bollinger Dependendo das configurações, as Bandas Bollinger geralmente contêm 99 dos preços de fechamento. E em mercados paralelos, os preços tendem a vagar da Banda Upper Bollinger para a Baixa Lower Bollinger. Com esse fato, muitos comerciantes usam as Bandas Bollinger para negociar uma estratégia de desvanecimento de tendência simples: VENDEM quando os preços se movem para fora da Banda Upper Bollinger e COMPRA quando os preços se movem para fora da Banda Lower Bollinger. Isso realmente funciona razoavelmente bem em um mercado lateral, mas em um mercado de tendências você é queimado. Então, como você pode evitar ser queimado Ao entender a direção do mercado. Eu uso indicadores para determinar a direção do mercado e decidir se o mercado está em tendência ou não. E Bollinger Bands são um dos três indicadores que eu uso para essa tarefa. Para negociação de curto prazo, eu prefiro usar uma média móvel de 12 barras e um desvio padrão de 2 para minhas configurações. Em muitos pacotes de software de gráficos, as configurações padrão para as Bandas Bollinger são 18-21 para a média móvel e 2 para o desvio padrão. Essas configurações são ótimas se você estiver negociando gráficos diários ou semanais, mas o próprio John Bollinger sugere que quando DAY TRADING você deve encurtar o número de barras usadas para a média móvel. John Bollinger sugere uma configuração de 9-12 e, para mim, a melhor configuração é 12. Com essas configurações, você encontrará que em uma tendência de alta, a Banda Upper Bollinger aponta bem e os preços estão tocando constantemente a Banda Upper Bollinger. O mesmo é verdade para uma tendência de baixa: se um mercado estiver em declínio, você verá que a BAIXA Bollinger Band está bem apontando para baixo e os preços estão tocando a Bollinger Band mais baixa. Como você pode saber quando uma tendência acabou e os mercados estão se movendo de lado novamente. Bem, o primeiro sinal de aviso de que a tendência pode acabar é quando os preços estão se afastando da Banda de Bollinger. E você sabe que uma tendência de alta acabou, pelo menos por enquanto, quando a Banda Superior de Bollinger se esticar. O mesmo se aplica às curvas baixas: o primeiro sinal de aviso de que a tendência de queda acabou é quando os preços estão se afastando da Banda Lower Bollinger, então eles não estão mais tocando a Banda Lower Bollinger. E você sabe que o movimento acabou quando a Baixa Bollinger Baixa se esticou. Como você pode usar essa informação no seu negócio. Bem, se você usar uma estratégia de tendência, você começa a procurar entradas LONG, logo que você veja a Banda Upper Bollinger apontando bem com os preços que tocam a Banda Upper Bollinger. Quando você vê que os preços não estão mais tocando a Banda Upper Bollinger, você move sua parada para equilibrar e começar a diminuir sua posição. E quando a Banda Upper Bollinger se abaixa, você sai da sua posição longa, já que você sabe que a tendência acabou. Você vê, quando o mercado está se movendo de lado, você não faz nenhum dinheiro no mercado, apenas esperando que o mercado continue a se manter. Então, saia da posição antes que o mercado se vire, porque você sempre pode voltar a entrar quando você vê que o mercado está voltando a tentar. Na verdade, uma estratégia que eu chamo de Rockwell Simple Strategy realmente depende da marcação de preço de uma Banda Upper Bollinger como um sinal de entrada: com esta estratégia eu uso MACD para confirmar uma tendência de alta, e espero até que a Banda Upper Bollinger comece a apontar. Em seguida, entro na Banda Upper Bollinger com uma ordem de parada, esperando que o mercado venha até mim. Estou usando uma perda de parada e um objetivo de lucro com base na GAMA DIÁRIA MÉDIA. Esta estratégia está realmente além do escopo deste artigo, já que estamos nos concentrando nas Bandas Bollinger, mas é exatamente assim que uso Bandas Bollinger para determinar a direção do mercado e decidir sobre a estratégia de negociação que vou usar. Assim, enquanto a banda Upper Bollinger está bem apontando para cima ou para baixo, procuro entradas de acordo com minhas estratégias de tendência, como a Estratégia Simples. Uma vez que os Bollinger Bands se achatam, procuro entradas de acordo com as estratégias laterais que negocio. Você sempre quer negociar uma estratégia de tendência em um mercado de tendências e uma estratégia de desvanecimento de tendências em um mercado paralelo. Como você pode ver, Bandas Bollinger oferecem uma tremenda ajuda para determinar a direção do mercado e decidir qual estratégia comercial usar. Muitos comerciantes aprendem a usar bandas de Bollinger para desaparecerem no mercado, mas podem ser ainda mais poderosas quando usadas para negociar tendências e na determinação da direção do mercado. Melhor Markus Heitkoetter Markus é CEO da Rockwell Trading e autor do best-seller internacional The Complete Guide to Day Trading. Por um tempo limitado, os Leitores do Blog INO podem baixar seu livro gratuitamente aqui. O BB é um indicador de volatilidade, quando estão fechando a diminuição da volatilidade, quando a volatilidade divergente está de volta. Quando eles estão paralelos, uma tendência está acontecendo, quando eles fazem uma bolha, você tem um forte estourar. O BB é um indicador de inversão de tendência, quando o BB superior se inclina para baixo, a tendência ascendente provavelmente acabou, quando o BB inferior aumenta, a tendência para baixo acabou. Você precisa observá-los com cuidado e aprender seu comportamento, um é um indicador muito confiável. Outro indicador merece atenção, é o SAR Parabólico, combiná-los para confirmação. Quão ridículo. 500 em 4 meses. Com uma simples banda Bollinger. Nenhum corpo já funcionaria. Para se tornar consistente em 20 por mês na sua conta de negociação, você precisa muito mais do que uma banda de Bollinger. Por consistente, quero dizer, ao longo de alguns anos. Não consigo parar de rir. Não é isso que vale a pena responder, mas eu não pude parar de rir. Já era hora de ver uma aplicação desta poderosa ferramenta de definição de tendências. No entanto, há problemas com o que se afirmava para definir exatamente o que são. As bandas superior e inferior são o desvio padrão do ponto de dados na amostra não da média (em movimento). A incerteza na média também pode ser definida pelo seu desvio padrão, como pode a incerteza na incerteza na incerteza da média, etc. Pode-se também determinar o desvio padrão no valor do desvio padrão etc. Todos esses valores de incerteza são detwermined Por uma fórmula que tenha n, o número de pontos de dados no denominador, então fique atento que amostras maiores reduzem toda a incerteza no resumo estatístico do conjunto de dados. Há muitos que não considerariam o tamanho das amostras menor que 20, o que é o tamanho padrão usual para Bollinger Bands na análise de dados de mercado. O número do ponto de dados contidos no envelope das bandas é definido pela desigualdade de Chebychefs (também conhecido como Tchybechef) e as 2 bandas de desvio padrão contêm sempre mais de 75 daqueles que contribuem com pontos de dados. Isso não quer dizer que essas bandas 2SD não poderiam conter 99 dos pontos de dados contributivos, mas isso seria altamente improvável. Para estar absolutamente seguro de que o envelope contendo 99 dos pontos de dados, é necessário usar bandas definidas em 10 desvios padrão. Um ponto importante, não feito, é que a largura das bandas é importante. À medida que as bandas se estreitam, há uma confirmação cada vez maior de que o preço atual é o preço certo, enquanto a banda alargada indica que as transações recentes concordam que o preço está bem definido. Uma canalização diferente da horizontal indica confirmação ou falta da mesma. Eu uso 1003 nos valores de dados de 15 minutos em um gráfico de 5 dias e eles parecem me fornecer informações úteis. Da minha experiência, há um limite para o valor de previsão para apenas um terço ou menos do período de amostragem. Estratégia raquo de casa raquo Bandas Bollinger e como negociar com elas Bandas Bollinger e como negociar com elas Bandas Bollinger são um indicador técnico Criado por John Bollinger. Que aparecem diretamente em um gráfico de preços (chamado 8220overlay8221). Tipicamente, três linhas são mostradas uma média móvel e, em seguida, uma banda inferior e superior. Isso cria a aparência do preço que se move dentro de um envelope e o envelope se amplia em tempos de volatilidade e contratos durante mercados sedados. Bandas Bollinger têm múltiplos usos, incluindo volatilidade de previsão, reversões, continuações de tendências e metas de lucro. Como as Bandas de Bollinger são Criadas A Figura 1 mostra as Bandas de Bollinger aplicadas a um gráfico USDCAD de 15 minutos. A linha do meio é uma média móvel de 20 períodos, e as bandas externas são sempre dois desvios padrão longe da média móvel. Figura 1. USDCAD 15 Minute Spot Forex com Bandas Bollinger (linhas amarelas) À medida que a volatilidade aumenta, isso torna o desvio padrão maior e, portanto, as bandas se expandem. Quando o mercado está calmo, as bandas se contraem depois que o desvio padrão diminui. Os cálculos reais para o indicador estão além do escopo deste artigo, mas é importante entender que as Bandas Bollinger se expandem e se contraem com volatilidade ou falta dela, respectivamente. É essa característica que torna as Bandas Bollinger mais úteis do que outros indicadores comerciais de tipo 8220envelope8221. John Bollinger recomenda 20 períodos para a média móvel e 2 desvios padrão para as bandas externas. Os comerciantes podem alterar essas configurações de acordo com suas próprias estratégias ou mercado, mas Bollinger observou que usar menos de 10 períodos não é provável que funcione bem. Interpretando Bandas Bollinger Aplicar Bandas Bollinger em seu gráfico, e you8217ll aviso que, na maioria das vezes, o preço permanece entre a banda superior e inferior. Aproximadamente 95 dos dados de preços ocorrerão dentro das bandas. Uma vez que tanto movimento de preços ocorre dentro das bandas, quando o preço toca ou se move para fora de uma banda, ele é potencialmente um evento notável e pode fornecer alguma visão sobre o que o preço irá fazer em seguida. O Sr. Bollinger fez várias observações sobre Bollinger Bands. Com essas observações, considero que duas delas são as mais intrigantes abaixo, discuti estas duas observações, bem como métodos de troca pessoal para como utilizar as observações no mundo real. 1. Um movimento de preço acentuado tende a aparecer depois que as bandas se apertaram significativamente. Quando as bandas apertam, significa que o preço está sendo contido em um alcance muito pequeno, e essa condição pode durar para sempre. Quando Bollinger Bands apertar, significa que o preço está sendo comprimido como uma mola. Embora esta condição possa durar algum tempo, quando o preço eventualmente explodir, ele geralmente é um movimento agressivo. Ao negociar, marque o alto e baixo do intervalo de preços. Isso provavelmente será semelhante aos níveis das Bollinger Bands. Quando o preço se move acima do alto do alcance e penetra na Bollinger Banda superior, faça chamadas longbuy. Quando o preço cair abaixo do baixo do alcance e penetra na Bollinger Band inferior, vá colocar shortbuy. Figura 1. Gráfico de minutos EURUSD 15 com Bandas Bollinger Se opções de negociação. Faça o comércio para um múltiplo do período de tempo do gráfico que você está assistindo. Se o preço se esticar em um gráfico de 15 minutos, o comércio de opções binárias deveria expirar idealmente nos próximos 15 minutos, ou 3 a 4 barras após o breakout (45 a 60 minutos), pois isso permite uma retração e, em seguida, outro movimento no Direção de fuga. Se estiver negociando um gráfico horário, a opção binária deve expirar na próxima hora, ou as próximas três a quatro horas. 2. Um movimento que se origina em uma faixa tende a ir todo o caminho para a outra banda. Este método é útil para fins de negociação. Por exemplo, se o preço salte a banda baixa (mesmo que penetrasse) e então começa a voltar para a banda superior, suponha que o preço se mova perto da banda superior. Se o preço salte as bandas superiores e então começa a voltar para a banda inferior, suponha que o preço se mova perto da banda inferior. Como o preço geralmente permanece dentro da banda, você está olhando para uma inversão perto de uma banda e não necessariamente exatamente nela. O preço pode parar apenas curto da banda, ou perfurá-lo. O que importa é que o preço fique perto de uma banda, e então começa a voltar para a outra banda. Se negociar uma opção binária de tudo ou nada, a compra coloca quando o preço começa a se afastar da banda superior. Compre chamadas quando o preço começa a subir da banda baixa. Estime quanto tempo levará para que o preço atinja a linha média (média móvel) e use essa estimativa como sua expiração. Por exemplo, se você estiver assistindo um gráfico de 15 minutos, e geralmente leva 12 barras (180 minutos) para se deslocar da banda superior para banda baixa, então escolha uma opção de expiração de cerca de metade disso, ou 90 minutos. Uma vez que a tendência é que o preço se mova de uma banda externa para a outra banda externa, é ainda mais provável que o preço, pelo menos, se mova para a linha média móvel depois de saltar para fora de uma banda externa. É por isso que meu alvo de preço é a linha do meio e não a outra banda externa. Eu prefiro usar este método quando o preço se está movendo em uma direção lateral total. Quando uma forte tendência se desenvolve, por exemplo, uma tendência de baixa, é muito possível ter várias negociações perdidas seguidas ao comprar chamadas à medida que o preço salta da banda baixa. Portanto, evite a negociação contra a tendência. O Final Word Bollinger Bands é uma ferramenta útil, embora a adição de um toque pessoal seja sempre necessária para tornar as observações gerais úteis na negociação real. Nenhum indicador é perfeito, mas se você utilizar as tendências dos preços, bem como monitorar as Bandas Bollinger, espero que você possa encontrar-se com mais freqüência no dinheiro. Quando as opções de negociação, o tempo é crucial. Você pode obter excelentes sinais de entrada, mas se o tempo for errado, todos não. Portanto, demore algum tempo para praticar os métodos de tempo discutidos para que suas opções expirem em um momento favorável para a estratégia empregada. Sistema de negociação do dia para Scalping Gráficos de 1 minuto Dependendo do tipo de daytrader que você é, você pode (ou não) achar Este sistema de negociação de alto risco e rápido risco é útil. Escusado será dizer que a negociação em um gráfico de um minuto só é viável se você estiver dentro e fora de uma posição rapidamente. Tomar uma estratégia neste período significa assumir um certo grau de risco. O que só pode ser negado usando uma estratégia de lucro super sólida e estratégia de lucro. Ao longo dos próximos meses, publicarei alguns sistemas que usei ou lido em vários lugares durante o meu tempo como comerciante. Primeiro, este é um sistema de escalação rápido de um minuto que pode ser usado para negociação de ações, futuros ou Forex. Para obter o melhor de qualquer sistema de negociação de um minuto, você deve ter uma conta de negociação que lhe permite acesso direto ao mercado, ou corretor com uma plataforma de execução rápida e spreads super apertados. Você está perdendo completamente o seu tempo tentando negociar esse período de tempo com uma grande variedade. Primeiro, o gráfico é configurado. O termo menos é mais nunca foi mais relevante quando aplicado a um sistema de escalação de um minuto. Para este gráfico configurar tudo o que você precisa é bandas Bollinger padrão e uma média móvel exponencial de 100 períodos. Em primeiro lugar, você precisa criar uma regra para determinar a direção. Nossa regra aqui é determinada pela média móvel de 100. Para um sinal de compra, tanto a banda Bollinger superior como a média média média da banda Bollinger devem estar acima da média móvel exponencial de 100. Para um sinal de compra mais forte, todas as três bandas de Bollinger devem estar acima da média exponencial de 100. Para um sinal de venda tanto a banda Bollinger mais baixa quanto a média média média da banda Bollinger devem estar abaixo da média móvel exponencial de 100. Para um sinal de venda mais forte, todas as três bandas de Bollinger devem estar abaixo da média exponencial de 100. A prática torna-se perfeita Há coisas para se procurar, que se tornará muito aparente, pois você troca isso em tempo real sozinho. Certifique-se de testar este sistema em uma conta demo antes de trocá-lo de forma real, e certifique-se de ter uma idéia de quando as melhores negociações podem vir. Uma das coisas que você pode querer procurar é o aperto das bandas de Bollinger após uma mudança de direção, muitas vezes um pequeno impulso impulsivo vem logo depois. O sinal de entrada Uma vez que você determinou se o preço está no modo de compra ou venda, você procurará entrar no comércio. Este sistema leva negociações na direção das bandas de Bollinger para os extremos. Assim, por exemplo, no gráfico abaixo, o modo de compra foi estabelecido porque tanto a banda Bollinger superior como a média média de Bollinger estão acima da média móvel de 100 exponenciais. O que você está procurando é uma vela para fechar 8220up8221 acima da média média da banda de Bollinger. É importante que esta seja uma vela de touro, se a vela cruza a média do meio, mas fecha como uma vela para baixo, você precisa ignorar isso e esperar por uma vela acima. Uma vez que uma vela se formou, você está procurando o preço para quebrar além do alto desta vela. Dê uma olhada no exemplo neste gráfico. A primeira área destacada mostra um fechamento de vela, que então se move mais alto ao abrir a vela subseqüente. Isto seria onde você entra no comércio. Seu stoploss seria colocado no último baixo no preço, ou na banda Bollinger inferior. Eu mostrei essa entrada e segurei o nível com duas pequenas linhas amarelas. É agora que a prática entra em jogo. Para manter seu risco ao mínimo, você precisa ser rápido e eficiente ao mover seu stoploss para baixo ao preço. O que você procura é o preço para continuar e se aproximar ou tocar a banda Bollinger superior. Uma vez que ele se move em direção à parte superior da banda de Bollinger, você precisa mover sua folga para o nível médio da banda de Bollinger. Isso eliminará a maior parte do risco do comércio. Se o comércio subir de forma acentuada, você pode querer colocar seu ponto de equilíbrio no ponto de equilíbrio imediatamente (ponto de entrada real). Com a prática, você tem uma idéia do lugar correto para colocar seu stoploss para permitir que sua liberdade comercial se mova. Muitas vezes, depois que as bandas de Bollinger se contraíram, o preço sai com um movimento brusco. Se você é rápido e pega seu ponto de equilíbrio, você pode procurar sair desse comércio em algum lugar entre uma ou duas vezes o risco (distância entre sua entrada e o stoploss inicial). Idealmente, se você arriscaram 10 pontos, você deseja levar entre 10 e 20 pontos de lucro de um comércio. Se o movimento tiver sido afiado, você pode querer tentar bloquear alguns lucros, pois muitas vezes ele pode retrair rapidamente. Comece a mover seu stoploss para cima do ponto de equilíbrio (ou do meio Bollinger) e rastreá-lo debaixo do mínimo de cada vela que se fecha. A próxima área destacada no gráfico acima mostra um comércio de vendas. Mais uma vez, você está procurando a banda Bollinger inferior e a média média de Bollinger para empurrar abaixo da média móvel exponencial de 100. Então você está procurando uma vela que se cai, e a entrada é acionada quando o baixo desta vela está quebrado. Seu stoploss é colocado na última pequena alta no preço, ou no nível médio de Bollinger, ou no seu máximo, você está disposto a arriscar no comércio. Tenha em mente que deseja manter o risco tão pequeno quanto possível sobre esses negócios para que isso funcione. Uma vez que o preço se moveu para baixo em direção à banda inferior de Bollinger, você precisa parar seu ponto de equilíbrio rapidamente. Então, comece a trilhar para baixo bloqueando seu lucro, ou fechando o comércio entre uma ou duas vezes seu risco. Outro exemplo de trabalho No próximo exemplo, ambos os Bollingers se movem abaixo da média exponencial de 100, então você consegue uma vela para baixo que desencadeia um comércio de vendas. À medida que o preço começa a pressionar para baixo para a banda Bollinger inferior, você começa a parar rapidamente no nível de equilíbrio. Se você é rápido o suficiente e praticou o sistema, é possível que você tenha fechado por um múltiplo de seu risco. Na pior das hipóteses, você deveria ter sido impedido no ponto de equilíbrio. A direção então muda e ambos os Bollingers empurram acima da média exponencial de 100, confirmando o modo de compra. Destacados no gráfico são as primeiras velas que fecham 8220up8221 depois que os Bollingers se movem acima da média exponencial de 100. A ruptura do alto da vela 8220up8221 é a sua entrada. Porque o último limite é bastante distante, eu sugeriria que você colocasse seu pedal no meio da média de Bollinger, pois o preço começa a romper sua direção comercial. O preço rapidamente se move em direção a sua banda Bollinger superior e neste ponto é cerca de 1,5 vezes seu risco. Aqui, você pode fechar para obter lucros, ou rastrear seu carrinho de mão abaixo do mínimo de cada vela de um minuto até o preço reverter e fechar o comércio. Você pode obter mais alguns pontos de recompensa fazendo isso. Técnicas avançadas Você notará no gráfico acima que o preço continuou após o primeiro comércio. Quando você está aprendendo primeiro este sistema, eu sugiro que você tome o primeiro comércio em qualquer nova direção. À medida que você se torna mais consciente de como este sistema se comporta, você pode querer usar as mesmas técnicas de entrada e saída para trocar as continuações da tendência. Se é um movimento forte e o preço está acima do meio Bollinger, cada toque consequente das bandas Bollinger externas pode levar a um movimento lucrativo que se encaixa com seu risco. Sugiro que você configure um gráfico com os indicadores, como mostrado. Deixe-o aberto em sua área de trabalho e siga a idéia visualmente por alguns dias. Mesmo sem colocar um comércio você pode ter uma idéia de como isso funciona, e você verá onde as oportunidades são quando o preço toca os extremos nas bandas de Bollinger. Só então você deve começar a trocar isso em uma conta de demonstração, e somente depois de você ter produzido algumas semanas de ganhos consistentes em sua demo, se você for tentado a tentar negociar isso de verdade. Existem ferramentas disponíveis para certas plataformas de negociação de corretores (como Interactive Brokers), que ajudarão a gerenciar o seu mercado e os pontos de saída para você. Você pode configurá-los para concluir as tarefas, como mover o seu ponto de parada 2 pontos, clicando no software uma vez para executar a ação. Eles também podem entrar em um comércio e automaticamente colocar um stoploss em seu nível de risco máximo ao mesmo tempo. Ferramentas como esta são inestimáveis ao negociar um sistema tão rápido. Ele permite que você se concentre no tradechart e gerencie-o com um clique do mouse. Se o seu corretor não permitir a conexão de ferramentas de terceiros, você também pode tentar software como uBot (Google it). Este é um software que registra quaisquer ações que você faz no navegador do seu PC e as salva como scripts. Por exemplo, você poderia ter uma configuração que coloca um comércio e seu ponto de acesso máximo com um clique, então você poderia ter outra configuração que move seu deslocamento por X quantidades de pontos cada vez que você clicar e outro que fecha sua posição. Os sistemas comerciais rápidos precisam de algum tipo de automação para ajudar a gerenciar posições. Espero que a minha explicação sobre este sistema seja clara, quaisquer perguntas não têm medo de perguntar nos comentários.
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